Сравнение TOT.TO с MSFT
TOT.TO (Total Energy Services Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TOT.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TOT.TO returned 8.24%/yr vs 25.93%/yr for MSFT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOT.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TOT.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TOT.TO показывает доходность 73.66%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции TOT.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.24% против 25.93% соответственно.
TOT.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 73.66%
- 6 месяцев
- 76.94%
- 1 год
- 152.34%
- 3 года*
- 47.66%
- 5 лет*
- 44.84%
- 10 лет*
- 8.24%
MSFT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -10.11%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 25.93%
Сравнение доходности по годам TOT.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 73.66% | 33.38% | 58.37% | -8.79% | 46.31% | 83.84% | -48.91% | -32.11% | -32.79% | 3.71% |
MSFT Microsoft Corporation | -10.11% | 10.28% | 22.63% | 54.71% | -22.90% | 51.10% | 40.13% | 49.81% | 31.04% | 31.77% |
Correlation
The correlation between TOT.TO and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between TOT.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOT.TO:
CA$955.42M
MSFT:
$3.18T
TOT.TO:
CA$2.11
MSFT:
$16.79
TOT.TO:
12.20
MSFT:
25.45
TOT.TO:
0.13
MSFT:
1.78
TOT.TO:
0.86
MSFT:
10.01
TOT.TO:
1.53
MSFT:
7.68
TOT.TO:
CA$1.13B
MSFT:
$318.27B
TOT.TO:
CA$158.42M
MSFT:
$217.41B
TOT.TO:
CA$187.13M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TOT.TO
MSFT
Сравнение TOT.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOT.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.98 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.70 | -0.17 | +14.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.61 | -0.35 | +40.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | -0.23 | +4.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.00 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.91 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TOT.TO и MSFT
Максимальная просадка TOT.TO за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -34.17% | -58.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -34.17% | +23.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -34.17% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -34.17% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.13% | -34.17% | -55.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -20.95% | +15.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -7.53% | -30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 16.69% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT.TO и MSFT
Total Energy Services Inc. (TOT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что TOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 9.61% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 22.18% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 24.90% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 25.46% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 25.95% | +13.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT.TO и MSFT
Дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 1.63% | 2.68% | 3.12% | 4.23% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 3.74% | 2.46% | 1.62% | 1.65% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOT.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Total Energy Services Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOT.TO и MSFT
TOT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.34M при выручке в 314.90M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TOT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.30M при выручке в 314.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
TOT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.14M при выручке в 314.90M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
TOT.TO and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TOT.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор