PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOT.TO с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOT.TO с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TOT.TO и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOT.TO и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		44.65%33.38%58.37%-8.79%46.31%83.84%-48.91%-32.11%-32.79%5.67%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.22%3.82%17.77%10.25%-4.85%4.07%4.38%8.63%5.86%-1.92%
Разные валюты инструментов

TOT.TO торгуется в CAD, в то время как USHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOT.TO показывает доходность 44.65%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.22%.

TOT.TO

1 день
-5.55%
1 месяц
17.13%
С начала года
44.65%
6 месяцев
48.90%
1 год
120.05%
3 года*
42.11%
5 лет*
44.08%
10 лет*
8.86%

USHY

1 день
0.19%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.22%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.21%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Total Energy Services Inc.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TOT.TO:
TOT.TO с SHELL.ASTOT.TO с SHELTOT.TO с ETOT.TO с NVOTOT.TO с VOOTOT.TO с MSFTTOT.TO с EPD
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Доходность на риск

TOT.TO vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOT.TO
Ранг доходности на риск TOT.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOT.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOT.TO c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOT.TOUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.71

0.61

+3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.89

0.83

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.12

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.27

0.67

+8.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.33

2.03

+26.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOT.TO vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOT.TO на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа USHY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOT.TO и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOT.TOUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

0.61

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.88

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между TOT.TO и USHY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOT.TO и USHY

Дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		1.96%2.68%3.12%4.23%2.09%0.00%0.00%3.74%2.46%1.62%1.65%1.77%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOT.TO и USHY

Максимальная просадка TOT.TO за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки USHY в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT.TO и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

TOT.TOUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-22.44%

-70.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-3.92%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-15.56%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-1.03%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-2.71%

-35.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

0.77%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TOT.TO и USHY

Total Energy Services Inc. (TOT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOT.TOUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

2.45%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

4.24%

+19.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

7.00%

+26.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

7.27%

+28.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

8.06%

+31.63%