Сравнение TOT.TO с SHEL
TOT.TO (Total Energy Services Inc.) and SHEL (Shell plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — TOT.TO in Oil & Gas Equipment & Services, SHEL in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, TOT.TO returned 8.47%/yr vs 11.39%/yr for SHEL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOT.TO и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TOT.TO торгуется в CAD, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TOT.TO показывает доходность 74.53%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 21.87%. За последние 10 лет акции TOT.TO уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 8.47% против 11.39% соответственно.
TOT.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 74.53%
- 6 месяцев
- 75.92%
- 1 год
- 158.30%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- 44.99%
- 10 лет*
- 8.47%
SHEL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 21.87%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 36.16%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 26.41%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам TOT.TO и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 74.53% | 33.38% | 58.37% | -8.79% | 46.31% | 83.84% | -48.91% | -32.11% | -32.79% | 3.71% |
SHEL Shell plc | 21.87% | 16.56% | 7.64% | 17.55% | 45.88% | 33.05% | -42.07% | 1.15% | 0.64% | 13.92% |
Correlation
The correlation between TOT.TO and SHEL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.26 |
The correlation between TOT.TO and SHEL shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOT.TO:
CA$960.24M
SHEL:
$247.34B
TOT.TO:
CA$2.11
SHEL:
$6.39
TOT.TO:
12.26
SHEL:
13.57
TOT.TO:
0.13
SHEL:
0.68
TOT.TO:
0.86
SHEL:
0.95
TOT.TO:
1.54
SHEL:
1.42
TOT.TO:
CA$1.13B
SHEL:
$266.82B
TOT.TO:
CA$158.42M
SHEL:
$41.65B
TOT.TO:
CA$187.13M
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOT.TO vs. SHEL — Ранг доходности на риск
TOT.TO
SHEL
Сравнение TOT.TO c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOT.TO | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.30 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.28 | 2.99 | +12.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.05 | 8.31 | +33.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOT.TO | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90 | 1.77 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TOT.TO и SHEL
Максимальная просадка TOT.TO за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT.TO и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOT.TO | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -67.71% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -12.15% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -20.75% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -21.76% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.13% | -67.71% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -6.86% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -12.33% | -25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.36% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOT.TO и SHEL
Total Energy Services Inc. (TOT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что TOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOT.TO | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 7.18% | +7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.22% | 17.27% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 20.59% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 23.02% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.72% | 28.54% | +11.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOT.TO и SHEL
Дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SHEL в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
TOT.TO Total Energy Services Inc. | 1.62% | 2.68% | 3.12% | 4.23% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 3.74% | 2.46% | 1.62% | 1.65% | 1.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOT.TO и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Total Energy Services Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOT.TO и SHEL
TOT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.34M при выручке в 314.90M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
TOT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.30M при выручке в 314.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
TOT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.14M при выручке в 314.90M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
TOT.TO and SHEL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TOT.TO и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор