PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOT.TO с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOT.TO с SHEL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TOT.TO (Total Energy Services Inc.) and SHEL (Shell plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — TOT.TO in Oil & Gas Equipment & Services, SHEL in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, TOT.TO returned 8.74%/yr vs 9.68%/yr for SHEL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOT.TO и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TOT.TO торгуется в CAD, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TOT.TO показывает доходность 62.41%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции TOT.TO уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.68% соответственно.

TOT.TO

1 день
2.70%
1 месяц
8.59%
6 месяцев
52.97%
С начала года
62.41%
1 год
125.48%
3 года*
41.50%
5 лет*
45.46%
10 лет*
8.74%
Всё время*
4.67%

SHEL

1 день
-1.41%
1 месяц
8.75%
6 месяцев
19.35%
С начала года
22.31%
1 год
29.99%
3 года*
17.99%
5 лет*
25.60%
10 лет*
9.68%
Всё время*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOT.TO и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		62.41%33.38%58.37%-8.79%46.31%83.84%-48.91%-32.11%-32.79%3.71%
SHEL
Shell plc		22.31%16.59%7.52%17.33%44.80%34.20%-42.48%1.99%0.57%13.43%

Correlation

The correlation between TOT.TO and SHEL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.24

The correlation between TOT.TO and SHEL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOT.TO:

CA$877.76M

SHEL:

$240.33B

EPS

TOT.TO:

CA$2.11

SHEL:

$6.45

Коэффициент P/E

TOT.TO:

11.32

SHEL:

13.37

Коэффициент PEG

TOT.TO:

0.12

SHEL:

0.67

Коэффициент P/S

TOT.TO:

0.80

SHEL:

0.94

Коэффициент P/B

TOT.TO:

1.43

SHEL:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

TOT.TO:

CA$1.13B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOT.TO:

CA$158.42M

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

TOT.TO:

CA$187.13M

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Total Energy Services Inc.

Shell plc

Часто сравнивают с TOT.TO:
TOT.TO с SHELL.ASTOT.TO с ETOT.TO с NVOTOT.TO с VOOTOT.TO с MSFTTOT.TO с EPDTOT.TO с MOH.DE
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

TOT.TO vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOT.TO
Ранг доходности на риск TOT.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOT.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOT.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOT.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOT.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOT.TO c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Total Energy Services Inc. (TOT.TO) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOT.TOSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.79
1.37

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
1.92

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

1.85

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

5.10

+13.97

TOT.TO vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOT.TO на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOT.TO и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOT.TO и SHEL

Максимальная просадка TOT.TO за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки SHEL в -68.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOT.TO и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOT.TOSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.01%

-68.56%

-24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-16.27%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-19.81%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-22.53%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.13%

-68.56%

-21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.62%

-6.90%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.21%

-14.14%

-29.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

5.90%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TOT.TO и SHEL

Total Energy Services Inc. (TOT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что TOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOT.TOSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

7.51%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.31%

18.57%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

22.05%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

25.87%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.59%

31.44%

+8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOT.TO и SHEL

Дивидендная доходность TOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SHEL в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEL
Shell plc		3.43%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%
TOT.TO
Total Energy Services Inc.		1.84%2.68%3.12%4.23%2.09%0.00%0.00%3.74%2.46%1.62%1.65%1.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOT.TO и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Total Energy Services Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
314.90M
69.57B
(TOT.TO) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TOT.TO значения в CAD, SHEL значения в USD

Сравнение рентабельности TOT.TO и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Total Energy Services Inc. и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.7%
19.1%
Активы портфеля
TOT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.34M при выручке в 314.90M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

TOT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.30M при выручке в 314.90M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

TOT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Total Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.14M при выручке в 314.90M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

TOT.TO and SHEL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOT.TO и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор