PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TORYX с WPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TORYX с WPLCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TORYX (Torray Fund) and WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TORYX returned 9.51%/yr vs 8.43%/yr for WPLCX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TORYX charges 1.07%/yr vs 2.33%/yr for WPLCX.

Доходность

Сравнение доходности TORYX и WPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у WPLCX с доходностью 17.78%. За последние 10 лет акции TORYX превзошли акции WPLCX по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.43% соответственно.

TORYX

1 день
0.24%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
12.49%
С начала года
13.60%
1 год
20.26%
3 года*
16.57%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.51%

WPLCX

1 день
1.47%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
15.80%
С начала года
17.78%
1 год
30.22%
3 года*
21.30%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORYX и WPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		13.60%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		17.78%16.54%19.35%25.92%-35.46%22.54%-22.55%52.10%-16.58%23.73%

Correlation

The correlation between TORYX and WPLCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.79

Over the past year, the correlation between TORYX and WPLCX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

WP Large Cap Income Plus Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с PSECXTORYX с ACTIXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с AUXFXTORYX с VEIPX
Часто сравнивают с WPLCX:
WPLCX с RYNWPLCX с RPXIXWPLCX с JEPIWPLCX с IPSAXWPLCX с SWLVXWPLCX с GQHPXWPLCX с TILVX

Доходность на риск

TORYX vs. WPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WPLCX
Ранг доходности на риск WPLCX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPLCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPLCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPLCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPLCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPLCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c WPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TORYXWPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.77

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.65

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.24

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

7.63

+4.81

TORYX vs. WPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPLCX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и WPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TORYX и WPLCX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки WPLCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и WPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORYXWPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-66.21%

+9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-13.68%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-23.09%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-43.93%

+27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-66.21%

+27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-13.22%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.00%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и WPLCX

Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 2.56%, в то время как у WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORYXWPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.47%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

14.95%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

17.36%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

25.97%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

32.09%

-14.54%

Сравнение комиссий TORYX и WPLCX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии WPLCX в 2.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и WPLCX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, тогда как WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		29.37%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.74%2.41%0.11%2.56%0.18%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TORYX and WPLCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPLCX has higher volatility (4.47%) compared to TORYX (2.56%). In terms of maximum drawdown, TORYX dropped -56.55% vs WPLCX's -66.21%.

TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORYX и WPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор