PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		3.40%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции TORYX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.49% соответственно.

TORYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.79%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
16.79%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.13%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с VALAXTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с ACIIXTORYX с AUXFXTORYX с AVERX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий TORYX и RIDAX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
TORYX
Torray Fund

Доходность на риск

TORYX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.56

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.15

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.85

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.56

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между TORYX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и RIDAX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		31.96%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и RIDAX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-42.37%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.25%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-16.28%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-26.22%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-4.54%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.42%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.78%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и RIDAX

Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.12%, в то время как у The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

5.61%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

9.54%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

9.48%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

10.68%

+6.91%