PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		3.40%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.90% соответственно.

TORYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.79%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
16.79%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.13%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с VALAXTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с ACIIXTORYX с AVERXTORYX с AUXFX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий TORYX и LEXCX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

TORYX
Torray Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

TORYX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.40

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.10

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

3.77

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Корреляция

Корреляция между TORYX и LEXCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и LEXCX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		31.96%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и LEXCX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-50.42%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-12.78%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-19.75%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-39.21%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.55%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.14%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.75%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и LEXCX

Текущая волатильность для Torray Fund (TORYX) составляет 3.12%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TORYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.32%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.42%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.71%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.39%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.90%

-1.31%