Сравнение TORYX с LBSAX
TORYX (Torray Fund) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TORYX returned 9.51%/yr vs 12.14%/yr for LBSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TORYX charges 1.07%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.
Доходность
Сравнение доходности TORYX и LBSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TORYX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у LBSAX с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции TORYX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.14% соответственно.
TORYX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 9.51%
LBSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 11.51%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам TORYX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 13.60% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 12.07% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 11.51% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Correlation
The correlation between TORYX and LBSAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2002 г. | 0.91 |
The correlation between TORYX and LBSAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TORYX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
TORYX
LBSAX
Сравнение TORYX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TORYX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.90 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 14.65 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TORYX и LBSAX
Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и LBSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TORYX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -47.89% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.52% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | -13.03% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -17.16% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.31% | -32.82% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -5.23% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.46% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORYX и LBSAX
Torray Fund (TORYX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что TORYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TORYX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.28% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 6.75% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 9.14% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 13.24% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.66% | +1.89% |
Сравнение комиссий TORYX и LBSAX
TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORYX и LBSAX
Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.37%, что больше доходности LBSAX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.60% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
TORYX Torray Fund | 29.37% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
TORYX and LBSAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TORYX has higher volatility (2.56%) compared to LBSAX (2.28%). In terms of maximum drawdown, TORYX dropped -56.55% vs LBSAX's -47.89%.
LBSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TORYX и LBSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор