PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с DFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TORYX с DFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TORYX (Torray Fund) and DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TORYX returned 9.80%/yr vs 5.87%/yr for DFP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TORYX charges 1.07%/yr vs 0.01%/yr for DFP.

Доходность

Сравнение доходности TORYX и DFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у DFP с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TORYX превзошли акции DFP по среднегодовой доходности: 9.80% против 5.87% соответственно.

TORYX

1 день
1.83%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.73%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.73%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.80%

DFP

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.06%
1 год
8.67%
3 года*
12.59%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORYX и DFP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORYX
Torray Fund		13.73%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		0.81%11.88%20.47%2.12%-26.32%2.18%16.83%40.77%-17.56%20.78%

Correlation

The correlation between TORYX and DFP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2013 г.

0.32

The correlation between TORYX and DFP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Dimensional Financial Leaders Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с LEXCXTORYX с AUXFX
Часто сравнивают с DFP:
DFP с DMADFP с GABDFP с DIAXDFP с DMODFP с DHFDFP с DSMDFP с DMB

Доходность на риск

TORYX vs. DFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFP
Ранг доходности на риск DFP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFP: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c DFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXDFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.00

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.38

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

0.87

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

3.07

+15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. DFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа DFP равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и DFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXDFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.00

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TORYX и DFP

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и DFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORYXDFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-47.32%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-9.97%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.64%

-14.27%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-38.82%

+22.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

-47.32%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.30%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-9.75%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.83%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и DFP

Torray Fund (TORYX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что TORYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORYXDFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.72%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

6.86%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

8.70%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

14.54%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.97%

-1.35%

Сравнение комиссий TORYX и DFP

TORYX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DFP в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и DFP

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.06%, что больше доходности DFP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFP
Dimensional Financial Leaders Fund		7.45%6.99%6.81%7.39%10.54%7.03%6.36%6.41%8.75%7.11%8.16%8.38%
TORYX
Torray Fund		29.06%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

TORYX and DFP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.23%) compared to DFP (2.72%). In terms of maximum drawdown, TORYX dropped -56.55% vs DFP's -47.32%.

TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORYX и DFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор