PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TORIX с XOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) is Energy Equities fund managed by Tortoise, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TORIX returned 11.28%/yr vs 10.29%/yr for XOM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TORIX и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.29% соответственно.

TORIX

1 день
1.68%
1 месяц
-1.90%
С начала года
21.93%
6 месяцев
21.45%
1 год
23.09%
3 года*
27.19%
5 лет*
21.01%
10 лет*
11.28%

XOM

1 день
1.99%
1 месяц
-0.08%
С начала года
28.46%
6 месяцев
31.23%
1 год
51.63%
3 года*
16.82%
5 лет*
24.43%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TORIX и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.93%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
XOM
Exxon Mobil Corporation		28.46%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between TORIX and XOM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.65

The correlation between TORIX and XOM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с VOOTORIX с AMLPTORIX с LNGTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

TORIX vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.12

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.69

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.31

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

9.46

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TORIX и XOM

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TORIXXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-62.40%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-15.69%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-18.92%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-20.51%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-61.34%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-10.44%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-10.20%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.48%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и XOM

Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 6.23%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TORIXXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

10.10%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

20.33%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

24.49%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

26.73%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

28.18%

-3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и XOM

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности XOM в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.20%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.67%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

TORIX and XOM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (10.10%) compared to TORIX (6.23%). In terms of maximum drawdown, TORIX dropped -68.58% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TORIX и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор