Сравнение TORIX с VGENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).
TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TORIX и VGENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORIX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.71% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TORIX показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции VGENX по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.86% соответственно.
TORIX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 13.14%
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORIX и VGENX
TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.
Доходность на риск
TORIX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
TORIX
VGENX
Сравнение TORIX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORIX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.44 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.03 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.01 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 14.64 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.44 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TORIX и VGENX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORIX и VGENX
Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VGENX в 6.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.17% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок TORIX и VGENX
Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, примерно равная максимальной просадке VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и VGENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -65.37% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -12.30% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -19.72% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -61.19% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -14.99% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.53% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORIX и VGENX
Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеют волатильность 3.84% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.79% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.57% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 14.79% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.64% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 23.26% | +1.72% |