Сравнение TORIX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TORIX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORIX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.71% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TORIX показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.96% соответственно.
TORIX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 13.14%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORIX и VGELX
TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
TORIX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
TORIX
VGELX
Сравнение TORIX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORIX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.45 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.05 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.02 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 14.72 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.45 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TORIX и VGELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORIX и VGELX
Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.17% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок TORIX и VGELX
Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -65.22% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -12.30% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -19.72% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -61.13% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | 0.00% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -19.26% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 2.52% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORIX и VGELX
Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеют волатильность 3.84% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.79% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.54% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 14.77% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.65% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 23.27% | +1.71% |