Сравнение TORIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TORIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TORIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 22.82% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TORIX показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 13.24% против 11.29% соответственно.
TORIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 24.92%
- 10 лет*
- 13.24%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TORIX и VENAX
TORIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
TORIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
TORIX
VENAX
Сравнение TORIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TORIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.63 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.05 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.09 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.98 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TORIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.63 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.95 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TORIX и VENAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TORIX и VENAX
Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.14% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TORIX и VENAX
Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TORIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -74.42% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -19.04% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -26.59% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.04% | -69.58% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.12% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -20.09% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 6.64% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TORIX и VENAX
Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TORIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 5.01% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.94% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 24.99% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 26.55% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 30.17% | -5.18% |