Сравнение TOPW с FYEE
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) и FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) — оба фонда категории Derivative Income. TOPW управляется пассивно, а FYEE активно. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. TOPW взимает 0.99% в год против 0.28% у FYEE.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и FYEE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 2.25%.
TOPW
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 9.73%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 1.60% | -2.47% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 2.25% | 6.99% |
Корреляция
Корреляция между TOPW и FYEE составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. FYEE — Ранг доходности на риск
TOPW
FYEE
Сравнение TOPW c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.11 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и FYEE
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOPW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -18.79% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.12% | -0.01% | -15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -2.40% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и FYEE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOPW | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 10.78% | +18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 14.25% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.36% | 14.25% | +15.11% |
Сравнение комиссий TOPW и FYEE
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и FYEE
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 35.43%, что больше доходности FYEE в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 35.43% | 21.52% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.92% | 7.08% | 5.45% |