PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 33.95% for SPYG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и SPYG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%4.78%

Correlation

The correlation between TOPT and SPYG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.96

The correlation between TOPT and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и SPYG

Секторы
TOPT
SPYG

Технологии

43.6%
51.9%

Коммуникационные услуги

19.4%
16.8%

Финансовые услуги

12.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.9%

Здравоохранение

7.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.0%

Энергетика

3.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

TOPT
43.6%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
SPYG
16.8%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
SPYG
8.5%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
SPYG
1.0%

Энергетика

TOPT
3.0%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

TOPT

-

SPYG
0.3%

Промышленность

TOPT

-

SPYG
5.0%

Недвижимость

TOPT

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

TOPT

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

TOPT vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.12

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.90

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.48

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

10.25

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.12

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.35

+0.77

Просадки

Сравнение просадок TOPT и SPYG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-67.63%

+46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.76%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.13%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-24.33%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.32%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и SPYG

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 3.46%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.35%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.46%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

16.06%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

21.17%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

20.64%

-0.81%

Сравнение комиссий TOPT и SPYG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и SPYG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TOPT and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 33.95% vs 30.17% for TOPT. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 33.95% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for TOPT.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.36% for TOPT.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.04% for SPYG.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор