PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 25.77% vs 86.28% for QTUM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и QTUM

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%29.15%

Correlation

The correlation between TOPT and QTUM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.69

The correlation between TOPT and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и QTUM

Секторы
TOPT
QTUM

Технологии

46.8%
83.6%

Коммуникационные услуги

18.0%
4.8%

Финансовые услуги

11.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.7%

Здравоохранение

7.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TOPT
46.8%
QTUM
83.6%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
QTUM
4.8%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
QTUM
0.0%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
QTUM
0.7%

Здравоохранение

TOPT
7.9%
QTUM
0.6%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
QTUM

-

Энергетика

TOPT
2.6%
QTUM

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

QTUM

-

Промышленность

TOPT

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

TOPT

-

QTUM

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

TOPT vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.94

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.45

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

5.46

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

19.77

-12.88

TOPT vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и QTUM

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-38.45%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-15.26%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-4.42%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.24%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.21%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и QTUM

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 4.56%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

14.18%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

23.17%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

28.39%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

26.99%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

27.40%

-7.53%

Сравнение комиссий TOPT и QTUM

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и QTUM

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and QTUM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 86.28% vs 25.77% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 86.28% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.37% for TOPT.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QTUM is Technology Equities. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор