Сравнение TOPT с IBIT
TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 20.49% vs -46.35% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TOPT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPT показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
TOPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 6.88%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 6.88% | 20.35% | 5.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 40.31% |
Correlation
The correlation between TOPT and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TOPT
IBIT
Сравнение TOPT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOPT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.87 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.40 | +6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOPT и IBIT
Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -53.30% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -53.30% | +40.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -48.95% | +45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -17.71% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 33.14% | -29.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPT и IBIT
Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 5.12%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 10.89% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 34.83% | -22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.78% | 44.38% | -29.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 49.92% | -30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 49.92% | -30.11% |
Сравнение комиссий TOPT и IBIT
TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPT и IBIT
Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.38% | 0.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
TOPT and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to TOPT (5.12%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, TOPT leads with 20.49% vs -46.35% for IBIT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 20.49% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
TOPT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for IBIT.
TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.25% for IBIT.
TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOPT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор