PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOPT is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 39.38% for FBCG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и FBCG

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%5.95%

Correlation

The correlation between TOPT and FBCG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between TOPT and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и FBCG

Секторы
TOPT
FBCG

Технологии

43.6%
48.3%

Коммуникационные услуги

19.4%
16.6%

Финансовые услуги

12.4%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
17.2%

Здравоохранение

7.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.3%

Энергетика

3.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

TOPT
43.6%
FBCG
48.3%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
FBCG
16.6%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
FBCG
2.2%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
FBCG
6.7%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
FBCG
1.3%

Энергетика

TOPT
3.0%
FBCG
0.4%

Сырьевые материалы

TOPT

-

FBCG
0.6%

Промышленность

TOPT

-

FBCG
5.7%

Недвижимость

TOPT

-

FBCG
0.7%

Коммунальные услуги

TOPT

-

FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

TOPT vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.14

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.84

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.61

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

10.14

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.83

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TOPT и FBCG

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-43.56%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-15.17%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-1.05%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-11.49%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и FBCG

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 3.46%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.79%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

13.89%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

18.55%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

25.79%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

25.72%

-5.89%

Сравнение комиссий TOPT и FBCG

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и FBCG

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TOPT and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 39.38% vs 30.17% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 39.38% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

TOPT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.04% for FBCG.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.59% for FBCG.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор