Сравнение TON-USD с DOT-USD
TON-USD (Toncoin) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned -2.88%/yr vs -42.43%/yr for DOT-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -7.52%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.41%.
TON-USD
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- -37.48%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- -49.47%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and DOT-USD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, TON-USD and DOT-USD have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
DOT-USD
Сравнение TON-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TON-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.95 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.49 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TON-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.87 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.54 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и DOT-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -98.22% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -78.97% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -91.72% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -98.22% | +16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.06% | -80.94% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.17% | 58.60% | -15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и DOT-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 32.95% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.95% | 16.71% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 58.60% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.35% | 71.61% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.17% | 72.88% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.17% | 72.88% | +17.29% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and DOT-USD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (32.95%) compared to DOT-USD (16.71%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs DOT-USD's -98.22%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор