Сравнение TON-USD с DOT-USD
TON-USD (Toncoin) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.23%/yr vs -45.27%/yr for DOT-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -10.30%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -52.38%.
TON-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -10.60%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -53.49%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and DOT-USD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, TON-USD and DOT-USD have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
DOT-USD
Сравнение TON-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.97 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.40 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и DOT-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -98.50% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -82.23% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -93.00% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.82% | -98.42% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.68% | -81.39% | +28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.97% | 55.28% | -22.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и DOT-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 13.38% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.18% | 54.41% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.62% | 70.32% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.30% | 71.69% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.30% | 72.29% | +18.01% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and DOT-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (18.01%) compared to DOT-USD (13.38%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs DOT-USD's -98.50%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор