Сравнение TON-USD с DOT-USD
TON-USD (Toncoin) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.79%/yr vs -45.19%/yr for DOT-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.00%.
TON-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and DOT-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, TON-USD and DOT-USD have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
DOT-USD
Сравнение TON-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.92 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.40 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и DOT-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -98.44% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -81.55% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -92.73% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.97% | -98.44% | +17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -81.18% | +28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.33% | 50.83% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и DOT-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 16.49% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.97% | 57.99% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 71.04% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 71.98% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 72.60% | +18.07% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and DOT-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (27.86%) compared to DOT-USD (16.49%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs DOT-USD's -98.44%.
TON-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор