PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с SUPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds from ProShares - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, TOLZ returned 14.17%/yr vs 11.71%/yr for SUPL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 18.07%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

SUPL

1 день
-0.30%
1 месяц
7.38%
С начала года
18.07%
6 месяцев
19.98%
1 год
27.72%
3 года*
11.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и SUPL

2026 (YTD)2025202420232022
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-9.64%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		18.07%9.25%-2.44%23.69%-13.32%

Correlation

The correlation between TOLZ and SUPL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between TOLZ and SUPL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TOLZ и SUPL

Секторы
TOLZ
SUPL

Энергетика

35.4%
4.6%

Коммунальные услуги

22.2%
3.3%

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%
59.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.4%

Энергетика

TOLZ
35.4%
SUPL
4.6%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
SUPL
3.3%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
SUPL

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
SUPL
59.7%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
SUPL

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
SUPL

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
SUPL

-

Технологии

TOLZ
0.4%
SUPL
1.4%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

SUPL

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

SUPL

-

Здравоохранение

TOLZ

-

SUPL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADE

Доходность на риск

TOLZ vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZSUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.73

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.38

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.85

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

9.05

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUPL равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZSUPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и SUPL

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZSUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-24.42%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-9.76%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-21.71%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.30%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.97%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.07%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и SUPL

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZSUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.15%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

12.82%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

16.09%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

18.93%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.93%

-2.64%

Сравнение комиссий TOLZ и SUPL

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и SUPL

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SUPL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.66%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and SUPL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPL has higher volatility (4.15%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs SUPL's -24.42%.

On 3-year performance, TOLZ leads with 14.17% vs 11.71% for SUPL. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOLZ has performed better with a 14.17% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.66% for SUPL.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.58% for SUPL.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор