Сравнение TOLZ с SHPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP).
TOLZ и SHPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и SHPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и SHPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.27% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -7.83% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 2.70% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SHPP с доходностью 2.70%.
TOLZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 8.41%
SHPP
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и SHPP
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SHPP в 0.61%.
Доходность на риск
TOLZ vs. SHPP — Ранг доходности на риск
TOLZ
SHPP
Сравнение TOLZ c SHPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | SHPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.50 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.43 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 5.64 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и SHPP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и SHPP
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SHPP в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.89% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и SHPP
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и SHPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -21.57% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.89% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -8.40% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -4.38% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.27% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и SHPP
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.32% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 11.05% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 18.42% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.39% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.39% | -1.09% |