PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLZ с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с SEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TOLZ returned 14.46%/yr vs 17.13%/yr for SEA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 24.79%.

TOLZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
12.48%
С начала года
13.47%
1 год
17.92%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.04%
10 лет*
7.49%

SEA

1 день
-0.36%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
18.25%
С начала года
24.79%
1 год
33.01%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		13.47%14.76%11.67%6.18%-2.87%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		24.79%16.78%2.52%19.33%-18.36%

Correlation

The correlation between TOLZ and SEA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.44

The correlation between TOLZ and SEA shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и SEA

Секторы
TOLZ
SEA

Энергетика

35.2%
8.4%

Коммунальные услуги

24.2%

-

Недвижимость

7.2%

-

Промышленность

5.5%
89.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.2%
SEA
8.4%

Коммунальные услуги

TOLZ
24.2%
SEA

-

Недвижимость

TOLZ
7.2%
SEA

-

Промышленность

TOLZ
5.5%
SEA
89.6%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
SEA

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
SEA

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
SEA

-

Технологии

TOLZ
0.4%
SEA
0.1%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

SEA

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

SEA
0.0%

Здравоохранение

TOLZ

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BN
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с AIRRSEA с HACKSEA с KNGSEA с SPY

Доходность на риск

TOLZ vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.94

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.77

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.11

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

11.32

-1.55

TOLZ vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и SEA

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-39.53%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-10.67%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-32.42%

+20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.36%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-14.03%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.92%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и SEA

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.65%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.25%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

13.27%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

17.09%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

21.62%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

21.62%

-5.40%

Сравнение комиссий TOLZ и SEA

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и SEA

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SEA в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.41%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.94%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and SEA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEA has higher volatility (6.25%) compared to TOLZ (3.65%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, SEA leads with 17.13% vs 14.46% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 17.13% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 2.94% for TOLZ.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and US Global. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор