Сравнение TOLZ с SEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).
TOLZ и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и SEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -2.38% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.73% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 19.73%.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
SEA
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 44.03%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и SEA
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Доходность на риск
TOLZ vs. SEA — Ранг доходности на риск
TOLZ
SEA
Сравнение TOLZ c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.12 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.82 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.84 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 13.67 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.12 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и SEA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и SEA
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности SEA в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.64% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и SEA
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и SEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -39.53% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -16.06% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.96% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -14.83% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.34% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и SEA
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.71% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 12.50% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 20.91% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 21.86% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.86% | -5.56% |