PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

TOLZ и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.42% против 14.02% соответственно.

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий TOLZ и SCHX

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.50

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.51

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.02

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.80

-0.38

Корреляция

Корреляция между TOLZ и SCHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и SCHX

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и SCHX

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-34.33%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-12.19%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-25.41%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-34.33%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.67%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-4.00%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.62%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и SCHX

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.36%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.67%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

18.33%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.13%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.13%

-1.83%