PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с RIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с RIFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. TOLZ is passively managed, while RIFR is actively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.97% vs 12.80% for RIFR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.59%/yr for RIFR.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и RIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у RIFR с доходностью 8.62%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

RIFR

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.89%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и RIFR

2026 (YTD)2025
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%6.18%
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		8.62%7.21%

Correlation

The correlation between TOLZ and RIFR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.88

The correlation between TOLZ and RIFR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Russell Investments Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с RIFR:
RIFR с IVEPRIFR с HVACRIFR с FOWFRIFR с MISLRIFR с RGLORIFR с REMGRIFR с RINT

Доходность на риск

TOLZ vs. RIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RIFR
Ранг доходности на риск RIFR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIFR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIFR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIFR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIFR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIFR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c RIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZRIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.73

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.89

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

6.07

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. RIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIFR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и RIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZRIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.47

-1.05

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и RIFR

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки RIFR в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и RIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZRIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-6.80%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.80%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.18%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-1.61%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.12%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и RIFR

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) имеют волатильность 3.37% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZRIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.50%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.52%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

10.51%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

10.69%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

10.69%

+5.60%

Сравнение комиссий TOLZ и RIFR

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии RIFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и RIFR

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности RIFR в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIFR
Russell Investments Global Infrastructure ETF		0.90%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and RIFR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIFR has higher volatility (3.50%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs RIFR's -6.80%.

On 1-year performance, TOLZ leads with 13.97% vs 12.80% for RIFR. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOLZ has performed better with a 13.97% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.90% for RIFR.

They also come from different issuers: ProShares and Russell. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.59% for RIFR.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и RIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор