PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOLZ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и QMAR


2026 (YTD)20252024202320222021
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%15.23%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.


TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Сравнение комиссий TOLZ и QMAR

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Доходность на риск

TOLZ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOLZQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.44

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.29

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.11

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

14.64

-4.25

TOLZ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOLZQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.77

-0.36

Корреляция

Корреляция между TOLZ и QMAR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и QMAR

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и QMAR

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и QMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


TOLZQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-19.83%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-9.23%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-19.83%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-0.32%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-3.39%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.33%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и QMAR

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) имеют волатильность 3.40% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TOLZQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.53%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

4.65%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

13.26%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.04%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

14.02%

+2.28%