Сравнение TOLZ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
TOLZ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.18% | -4.25% | 20.47% | -9.46% | 26.84% | -7.90% | 13.28% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.42% против 17.98% соответственно.
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и PPA
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
TOLZ vs. PPA — Ранг доходности на риск
TOLZ
PPA
Сравнение TOLZ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.09 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.80 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.37 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 13.40 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и PPA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и PPA
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и PPA
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -57.37% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -13.71% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -18.37% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -43.92% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -8.56% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -9.19% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.45% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и PPA
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.57% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 15.14% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 21.75% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 18.22% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 20.48% | -4.18% |