PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с MADE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с MADE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and MADE (iShares U.S. Manufacturing ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while MADE tracks the S&P U.S. Manufacturing Select Index. Both are passively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.97% vs 50.25% for MADE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for MADE.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и MADE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у MADE с доходностью 22.94%.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

MADE

1 день
0.07%
1 месяц
4.90%
С начала года
22.94%
6 месяцев
24.56%
1 год
50.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и MADE

2026 (YTD)20252024
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%5.59%
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		22.94%27.34%2.10%

Correlation

The correlation between TOLZ and MADE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов TOLZ и MADE

Секторы
TOLZ
MADE

Энергетика

35.4%
1.8%

Коммунальные услуги

22.2%
0.1%

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%
72.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
8.4%

Технологии

0.4%
16.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
MADE
1.8%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
MADE
0.1%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
MADE

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
MADE
72.6%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
MADE

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
MADE

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
MADE
8.4%

Технологии

TOLZ
0.4%
MADE
16.9%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

MADE

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

MADE

-

Здравоохранение

TOLZ

-

MADE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

iShares U.S. Manufacturing ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с MADE:
MADE с XLIMADE с VISMADE с SGOVMADE с IFRAMADE с IAUMADE с PSCIMADE с HWAY

Доходность на риск

TOLZ vs. MADE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MADE
Ранг доходности на риск MADE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c MADE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZMADEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.47

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.29

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.76

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

16.45

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. MADE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа MADE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и MADE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZMADEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.47

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.28

-0.87

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и MADE

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки MADE в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и MADE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZMADEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-23.79%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-13.43%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

0.00%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-3.82%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.06%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и MADE

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.37%, в то время как у iShares U.S. Manufacturing ETF (MADE) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MADE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZMADEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.43%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

16.99%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

20.51%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

22.30%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

22.30%

-6.01%

Сравнение комиссий TOLZ и MADE

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MADE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и MADE

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности MADE в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADE
iShares U.S. Manufacturing ETF		0.65%0.89%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and MADE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MADE has higher volatility (7.43%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs MADE's -23.79%.

On 1-year performance, MADE leads with 50.25% vs 13.97% for TOLZ. On fees, MADE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MADE has performed better with a 50.25% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MADE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.65% for MADE.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while MADE tracks S&P U.S. Manufacturing Select Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.40% for MADE.

MADE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и MADE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор