PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с KQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с KQQQ

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. TOLZ is passively managed, while KQQQ is actively managed. Over the past year, TOLZ returned 16.22% vs 39.20% for KQQQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и KQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 16.99%.

TOLZ

1 день
0.45%
1 месяц
-3.18%
С начала года
11.11%
6 месяцев
12.03%
1 год
16.22%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.61%
10 лет*
7.84%

KQQQ

1 день
-0.82%
1 месяц
0.75%
С начала года
16.99%
6 месяцев
16.94%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и KQQQ

2026 (YTD)20252024
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.11%14.76%4.79%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.99%16.64%11.50%

Correlation

The correlation between TOLZ and KQQQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.07

The correlation between TOLZ and KQQQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и KQQQ

Секторы
TOLZ
KQQQ

Энергетика

36.0%

-

Коммунальные услуги

22.2%

-

Недвижимость

7.9%

-

Промышленность

5.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.8%
17.9%

Технологии

0.4%
50.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.7%

Здравоохранение

-

0.1%

Энергетика

TOLZ
36.0%
KQQQ

-

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
KQQQ

-

Недвижимость

TOLZ
7.9%
KQQQ

-

Промышленность

TOLZ
5.1%
KQQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
KQQQ

-

Финансовые услуги

TOLZ
1.9%
KQQQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
KQQQ
17.9%

Технологии

TOLZ
0.4%
KQQQ
50.8%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

KQQQ

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

KQQQ
28.7%

Здравоохранение

TOLZ

-

KQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Kurv Technology Titans Select ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BNTOLZ с BTAL
Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI

Доходность на риск

TOLZ vs. KQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c KQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.04

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.71

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.28

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

7.40

+1.72

TOLZ vs. KQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KQQQ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и KQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и KQQQ

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и KQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-26.15%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-17.30%

+12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.86%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.69%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

5.31%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и KQQQ

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.17%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.69%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

15.62%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

19.32%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

23.66%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

23.66%

-7.40%

Сравнение комиссий TOLZ и KQQQ

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и KQQQ

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности KQQQ в 13.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.98%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.67%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and KQQQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (7.69%) compared to TOLZ (3.17%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs KQQQ's -26.15%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 39.20% vs 16.22% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 39.20% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.98%, compared with 3.67% for TOLZ.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Kurv. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.99% for KQQQ.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и KQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор