Сравнение TOLZ с FAI
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Infrastructure Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while FAI is a Artificial Intelligence fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.52% vs 46.14% for FAI. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 31.06%.
TOLZ
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 7.29%
- Всё время*
- 6.58%
FAI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 37.79%
- С начала года
- 31.06%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.72M | $2.75M | $3.66M | |
| $771.29K | $1.51M | $1.37M |
Сравнение доходности по годам TOLZ и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 10.69% | 14.76% | -3.90% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 31.06% | 33.37% | 2.28% |
Correlation
The correlation between TOLZ and FAI is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between TOLZ and FAI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. FAI — Ранг доходности на риск
TOLZ
FAI
Сравнение TOLZ c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLZ | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.36 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и FAI
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -27.82% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -18.84% | +13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -6.91% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.78% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 7.27% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и FAI
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.01%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 10.63% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 24.94% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 29.46% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 31.45% | -17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 31.45% | -15.21% |
Сравнение комиссий TOLZ и FAI
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и FAI
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and FAI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAI has higher volatility (10.63%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 46.14% vs 13.52% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 46.14% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for FAI.
TOLZ is categorized as Infrastructure Equities, while FAI is Artificial Intelligence. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор