PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с EVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOLZ returned 7.75%/yr vs 12.03%/yr for EVX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 7.75% против 12.03% соответственно.

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%

EVX

1 день
1.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.22%
3 года*
10.41%
5 лет*
7.13%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.99%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Correlation

The correlation between TOLZ and EVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.52

The correlation between TOLZ and EVX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и EVX

Секторы
TOLZ
EVX

Энергетика

35.4%
-0.0%

Коммунальные услуги

22.2%
2.2%

Недвижимость

8.0%

-

Промышленность

5.2%
85.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Финансовые услуги

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.4%
EVX
-0.0%

Коммунальные услуги

TOLZ
22.2%
EVX
2.2%

Недвижимость

TOLZ
8.0%
EVX

-

Промышленность

TOLZ
5.2%
EVX
85.2%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.5%
EVX
5.1%

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
EVX

-

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
EVX

-

Технологии

TOLZ
0.4%
EVX

-

Сырьевые материалы

TOLZ

-

EVX
7.5%

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

EVX

-

Здравоохранение

TOLZ

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

TOLZ vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.39

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.63

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.48

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

1.15

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.39

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и EVX

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-55.91%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-10.85%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-19.33%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-21.45%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-41.01%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-6.96%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.76%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

4.56%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и EVX

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) имеют волатильность 3.37% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.52%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

9.90%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

13.58%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

17.60%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

20.25%

-3.96%

Сравнение комиссий TOLZ и EVX

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и EVX

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности EVX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and EVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVX has higher volatility (3.52%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs EVX's -55.91%.

On 10-year performance, EVX leads with 12.03% vs 7.75% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EVX has performed better with a 12.03% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for EVX.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.18% for EVX.

TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.55% for EVX.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор