PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLZ с EVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLZ с EVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX).

TOLZ и EVX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLZ и EVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции TOLZ уступали акциям EVX по среднегодовой доходности: 8.42% против 12.31% соответственно.

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN
Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с ^DJTEVX с PHOEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIV

Сравнение комиссий TOLZ и EVX

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EVX в 0.55%.

EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TOLZ vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLZEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.64

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.00

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.97

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

2.79

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLZ vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLZEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.64

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между TOLZ и EVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и EVX

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности EVX в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и EVX

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и EVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLZEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-55.91%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.53%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-21.45%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-41.01%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-7.06%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-8.78%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

4.02%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и EVX

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.40%, в то время как у VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLZEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.33%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

10.59%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.82%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.66%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

20.24%

-3.94%