PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOLZ с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLZ с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. TOLZ is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, TOLZ returned 14.46%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности TOLZ и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLZ показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

TOLZ

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
12.48%
С начала года
13.47%
1 год
17.92%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.04%
10 лет*
7.49%

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLZ и CHAT

2026 (YTD)202520242023
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		13.47%14.76%11.67%3.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between TOLZ and CHAT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.12

The correlation between TOLZ and CHAT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOLZ и CHAT

Секторы
TOLZ
CHAT

Энергетика

35.2%

-

Коммунальные услуги

24.2%

-

Недвижимость

7.2%

-

Промышленность

5.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Финансовые услуги

2.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%
2.6%

Технологии

0.4%
75.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

17.9%

Здравоохранение

-

-

Энергетика

TOLZ
35.2%
CHAT

-

Коммунальные услуги

TOLZ
24.2%
CHAT

-

Недвижимость

TOLZ
7.2%
CHAT

-

Промышленность

TOLZ
5.5%
CHAT
3.5%

Потребительский защитный сектор

TOLZ
4.4%
CHAT

-

Финансовые услуги

TOLZ
2.0%
CHAT
0.0%

Потребительский циклический сектор

TOLZ
0.8%
CHAT
2.6%

Технологии

TOLZ
0.4%
CHAT
75.7%

Сырьевые материалы

TOLZ

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

TOLZ

-

CHAT
17.9%

Здравоохранение

TOLZ

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BN
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

TOLZ vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLZ c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOLZCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.00

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.39

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.80

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

11.13

-1.36

TOLZ vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLZ на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLZ и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOLZ и CHAT

Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLZCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-31.34%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-19.54%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.94%

-31.34%

+19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-19.54%

+18.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.52%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.67%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLZ и CHAT

Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.65%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLZCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

16.90%

-13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

32.39%

-23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

37.11%

-26.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

31.83%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

31.83%

-15.61%

Сравнение комиссий TOLZ и CHAT

TOLZ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLZ и CHAT

Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		2.94%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TOLZ and CHAT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to TOLZ (3.65%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 41.74% vs 14.46% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 41.74% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.01% for CHAT.

TOLZ is categorized as Industrials Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLZ и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор