Сравнение TOLL с FITZ
TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности TOLL и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOLL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLL и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 2.61% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -4.63% |
Correlation
The correlation between TOLL and FITZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLL vs. FITZ — Ранг доходности на риск
TOLL
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOLL c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLL | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLL и FITZ
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки FITZ в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLL | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -6.62% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -5.99% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.64% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLL | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 17.70% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.70% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.70% | -1.65% |
Сравнение комиссий TOLL и FITZ
TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и FITZ
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TOLL and FITZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Tema and Nicholas. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для TOLL и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор