PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.79%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции TOLIX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 7.20% против 5.90% соответственно.

TOLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.99%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.80%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.20%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX

Сравнение комиссий TOLIX и MGINX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.52

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.15

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.73

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.72

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между TOLIX и MGINX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и MGINX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.97%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и MGINX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-63.39%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-7.01%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-12.16%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-15.12%

-20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-5.25%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-13.83%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.57%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и MGINX

DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.52%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

5.88%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

8.03%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

6.67%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

7.50%

+8.37%