PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.00%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям FSTEX по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.77% соответственно.

TOLIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.76%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.12%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с KDHAX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий TOLIX и FSTEX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.04

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.54

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.31

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

8.35

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.04

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.18

Корреляция

Корреляция между TOLIX и FSTEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и FSTEX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.04%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и FSTEX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-83.31%

+40.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-18.57%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-26.88%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-73.41%

+38.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-0.55%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-25.28%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.13%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и FSTEX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.72%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.36%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

12.75%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

22.29%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

25.29%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

29.77%

-13.90%