Сравнение TOL с PKB
TOL (Toll Brothers, Inc.) is a stock, while PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) is Building & Construction fund tracking the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Over the past 10 years, TOL returned 20.27%/yr vs 16.35%/yr for PKB. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TOL и PKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции PKB по среднегодовой доходности: 20.27% против 16.35% соответственно.
TOL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 41.35%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 20.27%
PKB
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 45.15%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам TOL и PKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 12.77% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -30.69% | 55.85% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 20.35% | 22.47% | 20.24% | 55.29% | -24.88% | 32.96% | 24.49% | 40.15% | -31.11% | 24.67% |
Correlation
The correlation between TOL and PKB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2005 г. | 0.72 |
The correlation between TOL and PKB shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOL vs. PKB — Ранг доходности на риск
TOL
PKB
Сравнение TOL c PKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOL | PKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.94 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 9.32 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOL и PKB
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и PKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOL | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -65.21% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -15.41% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -29.75% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -34.85% | -11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | -52.29% | -20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | 0.00% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -15.74% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 4.86% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и PKB
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOL | PKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 7.94% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.99% | 18.61% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 23.90% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.14% | 25.80% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 27.32% | +13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и PKB
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности PKB в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.23% | 0.14% | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.66% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOL and PKB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOL has higher volatility (11.44%) compared to PKB (7.94%). In terms of maximum drawdown, TOL dropped -76.39% vs PKB's -65.21%.
PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOL и PKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор