PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOKE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOKE с SCHG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

TOKE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOKE или SCHG.

Корреляция

Корреляция между TOKE и SCHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOKE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOKE:

-0.84

SCHG:

0.70

Коэф-т Сортино

TOKE:

-0.99

SCHG:

1.19

Коэф-т Омега

TOKE:

0.87

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

TOKE:

-0.30

SCHG:

0.81

Коэф-т Мартина

TOKE:

-1.29

SCHG:

2.70

Индекс Язвы

TOKE:

19.08%

SCHG:

7.05%

Дневная вол-ть

TOKE:

31.68%

SCHG:

25.21%

Макс. просадка

TOKE:

-83.27%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

TOKE:

-79.77%

SCHG:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, TOKE показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -0.47%.

TOKE

С начала года

-8.58%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-26.47%

5 лет

-12.65%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-0.47%

1 месяц

16.38%

6 месяцев

2.93%

1 год

17.54%

5 лет

19.71%

10 лет

15.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TOKE и SCHG

TOKE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

TOKE
Cambria Cannabis ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOKE и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOKE
Ранг риск-скорректированной доходности TOKE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOKE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Cannabis ETF (TOKE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOKE на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOKE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOKE и SCHG

Дивидендная доходность TOKE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOKE
Cambria Cannabis ETF		5.91%6.62%4.20%2.11%3.54%4.33%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TOKE и SCHG

Максимальная просадка TOKE за все время составила -83.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOKE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOKE и SCHG

Cambria Cannabis ETF (TOKE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что TOKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...