PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.51%/yr vs 8.76%/yr for VWO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности TOK и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 13.51% против 8.76% соответственно.

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between TOK and VWO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.68

The correlation between TOK and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и VWO

Секторы
TOK
VWO

Технологии

31.3%
29.6%

Финансовые услуги

14.9%
19.5%

Промышленность

9.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.7%

Здравоохранение

8.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Энергетика

4.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.2%
8.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Технологии

TOK
31.3%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
VWO
19.5%

Промышленность

TOK
9.8%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
VWO
7.1%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
VWO
10.7%

Здравоохранение

TOK
8.7%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
VWO
3.7%

Энергетика

TOK
4.0%
VWO
4.6%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
VWO
8.0%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
VWO
2.9%

Недвижимость

TOK
1.7%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

TOK vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.86

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.60

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.64

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

9.53

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.86

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.30

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TOK и VWO

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-67.68%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-11.17%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-17.37%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-32.64%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-36.39%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.44%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-15.82%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.09%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и VWO

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.53%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

13.22%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.89%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.36%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

19.20%

-2.05%

Сравнение комиссий TOK и VWO

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и VWO

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

TOK and VWO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.53%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, TOK leads with 13.51% vs 8.76% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 13.51% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.24% for TOK.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.08% for VWO.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор