Сравнение TOK с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TOK и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOK и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOK и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | -2.66% | 20.83% | 19.52% | 24.76% | -17.93% | 23.84% | 15.06% | 30.05% | -7.83% | 22.09% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.52% против -1.39% соответственно.
TOK
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.52%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и TLT
TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TOK vs. TLT — Ранг доходности на риск
TOK
TLT
Сравнение TOK c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.13 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | -0.10 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.06 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -0.13 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.13 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.37 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | -0.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TOK и TLT составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и TLT
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.41% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и TLT
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -48.35% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -9.23% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -43.70% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -48.35% | +13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -40.23% | +34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -13.62% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.39% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и TLT
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.71% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 6.61% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 11.40% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.88% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 14.93% | +2.20% |