Сравнение TOK с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
TOK и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOK и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOK и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | -2.66% | 20.83% | 19.52% | 24.76% | -17.93% | 23.84% | 15.06% | 30.05% | -7.83% | 22.09% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.52% против 28.39% соответственно.
TOK
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.52%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и SOXX
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
TOK vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TOK
SOXX
Сравнение TOK c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.03 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.63 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.44 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 16.46 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TOK и SOXX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и SOXX
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.41% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и SOXX
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -70.21% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -18.27% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -45.75% | +19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -45.75% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -7.95% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -20.10% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.92% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 5.58%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOK | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 12.83% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 26.41% | -16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 40.12% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 35.48% | -19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 32.98% | -15.85% |