PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOK с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с MTUM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.27%/yr vs 15.81%/yr for MTUM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности TOK и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 13.27% против 15.81% соответственно.

TOK

1 день
-0.56%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
7.52%
С начала года
9.40%
1 год
19.45%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.27%

MTUM

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
17.15%
С начала года
20.93%
1 год
27.15%
3 года*
28.06%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		9.40%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		20.93%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between TOK and MTUM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.76

The correlation between TOK and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и MTUM

Секторы
TOK
MTUM

Технологии

30.3%
50.2%

Финансовые услуги

15.9%
5.0%

Промышленность

10.3%
15.0%

Здравоохранение

9.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

8.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Энергетика

3.8%
10.5%

Сырьевые материалы

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

3.0%
0.6%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

TOK
30.3%
MTUM
50.2%

Финансовые услуги

TOK
15.9%
MTUM
5.0%

Промышленность

TOK
10.3%
MTUM
15.0%

Здравоохранение

TOK
9.6%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

TOK
8.6%
MTUM
2.9%

Коммуникационные услуги

TOK
8.2%
MTUM
5.1%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.1%
MTUM
3.7%

Энергетика

TOK
3.8%
MTUM
10.5%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
MTUM
2.3%

Коммунальные услуги

TOK
3.0%
MTUM
0.6%

Недвижимость

TOK
1.7%
MTUM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

TOK vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.13

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.59

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.18

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

7.57

+1.90

TOK vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и MTUM

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-34.08%

-22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-12.49%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-20.99%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-32.28%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-34.08%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-12.49%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.20%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.60%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и MTUM

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

12.25%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

21.87%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

24.08%

-11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

21.60%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

21.55%

-4.49%

Сравнение комиссий TOK и MTUM

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и MTUM

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.31%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and MTUM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.25%) compared to TOK (2.91%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 15.81% vs 13.27% for TOK. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 15.81% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.61% for MTUM.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while MTUM is Momentum. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.15% for MTUM.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор