PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с ILCG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.19%/yr vs 17.64%/yr for ILCG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности TOK и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.64% соответственно.

TOK

1 день
-2.48%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.12%
1 год
23.58%
3 года*
20.17%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.19%

ILCG

1 день
-4.17%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.64%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.44%
3 года*
24.77%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.65%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.64%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between TOK and ILCG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.79

The correlation between TOK and ILCG shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и ILCG

Секторы
TOK
ILCG

Технологии

31.3%
49.8%

Финансовые услуги

14.9%
6.0%

Промышленность

9.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.6%

Здравоохранение

8.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.6%

Энергетика

4.0%
0.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.8%
0.8%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Технологии

TOK
31.3%
ILCG
49.8%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
ILCG
6.0%

Промышленность

TOK
9.8%
ILCG
8.3%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
ILCG
14.5%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
ILCG
10.6%

Здравоохранение

TOK
8.7%
ILCG
5.3%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
ILCG
1.6%

Энергетика

TOK
4.0%
ILCG
0.5%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
ILCG
1.1%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
ILCG
0.8%

Недвижимость

TOK
1.7%
ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

TOK vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.46

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.97

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

1.57

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

5.51

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.46

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TOK и ILCG

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-52.98%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-15.65%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-23.10%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-35.38%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-35.38%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.21%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.22%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.44%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и ILCG

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.82%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.97%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

13.53%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

16.85%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

22.07%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

21.57%

-4.41%

Сравнение комиссий TOK и ILCG

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и ILCG

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.28%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and ILCG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (5.97%) compared to TOK (3.82%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 17.64% vs 13.19% for TOK. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 17.64% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.42% for ILCG.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.04% for ILCG.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор