PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.51%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TOK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOK имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции IAU немного отстают с 13.38%.

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between TOK and IAU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.11

The correlation between TOK and IAU shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и IAU

Секторы
TOK
IAU

Технологии

31.3%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.7%
100.0%

Технологии

TOK
31.3%
IAU

-

Финансовые услуги

TOK
14.9%
IAU

-

Промышленность

TOK
9.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
IAU

-

Здравоохранение

TOK
8.7%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
IAU

-

Энергетика

TOK
4.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
IAU

-

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
IAU

-

Недвижимость

TOK
1.7%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

TOK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.24

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.63

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.70

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

4.18

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.24

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TOK и IAU

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-45.14%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-19.18%

+10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-19.18%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-20.93%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-21.82%

-13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-17.02%

+16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-15.96%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

7.79%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.19%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.50%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

23.03%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

26.41%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.94%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.90%

+1.25%

Сравнение комиссий TOK и IAU

И TOK, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и IAU

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and IAU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, TOK leads with 13.51% vs 13.38% for IAU. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 13.51% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.

TOK has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for IAU.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAU is Gold. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while IAU tracks LBMA Gold Price.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор