PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TOK с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с GQGU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOK is passively managed, while GQGU is actively managed. Over the past year, TOK returned 19.45% vs 5.06% for GQGU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TOK charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.

Доходность

Сравнение доходности TOK и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 5.66%.

TOK

1 день
-0.56%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
7.52%
С начала года
9.40%
1 год
19.45%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.27%

GQGU

1 день
-0.08%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
4.36%
С начала года
5.66%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и GQGU

2026 (YTD)2025
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		9.40%9.74%
GQGU
GQG US Equity ETF		5.66%-1.12%

Correlation

The correlation between TOK and GQGU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBHLGQGU с BAMGGQGU с PCLGGQGU с VUGGQGU с ANEWGQGU с TOPTGQGU с SCHG

Доходность на риск

TOK vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг доходности на риск GQGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.48

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.76

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

0.60

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

1.45

+8.01

TOK vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа GQGU равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и GQGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и GQGU

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и GQGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-8.41%

-47.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.41%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-5.49%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-2.92%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.50%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и GQGU

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 2.91%, в то время как у GQG US Equity ETF (GQGU) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.36%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

8.42%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

10.70%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

10.66%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

10.66%

+6.40%

Сравнение комиссий TOK и GQGU

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и GQGU

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности GQGU в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.31%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and GQGU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQGU has higher volatility (4.36%) compared to TOK (2.91%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs GQGU's -8.41%.

On 1-year performance, TOK leads with 19.45% vs 5.06% for GQGU. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOK has performed better with a 19.45% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.

TOK has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.96% for GQGU.

They also come from different issuers: iShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.49% for GQGU.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор