Сравнение TOK с GQGU
TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOK is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TOK charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности TOK и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 4.64%.
TOK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 14.04%
GQGU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOK и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 7.46% | 9.74% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.64% | -1.12% |
Correlation
The correlation between TOK and GQGU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOK vs. GQGU — Ранг доходности на риск
TOK
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOK c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOK | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOK и GQGU
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -8.41% | -47.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -6.41% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -2.74% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 10.50% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 10.50% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 10.50% | +6.62% |
Сравнение комиссий TOK и GQGU
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и GQGU
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.34% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
TOK and GQGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
TOK has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.97% for GQGU.
They also come from different issuers: iShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для TOK и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор