Сравнение TOK с GQGU
TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOK is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TOK charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности TOK и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
TOK
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 13.51%
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOK и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 10.38% | 9.55% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between TOK and GQGU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOK vs. GQGU — Ранг доходности на риск
TOK
GQGU
Сравнение TOK c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TOK и GQGU
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -6.65% | -49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.80% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -2.55% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOK | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 10.12% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 10.12% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 10.12% | +7.03% |
Сравнение комиссий TOK и GQGU
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и GQGU
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.24% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
TOK and GQGU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
TOK has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: iShares and GQG Partners. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для TOK и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор