PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOK с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и GQG US Equity ETF (GQGU).

TOK и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TOK и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOK и GQGU

2026 (YTD)2025
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		-2.66%9.55%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

TOK

1 день
0.93%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-0.07%
1 год
19.53%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
12.52%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с VYMTOK с URTHTOK с USRT
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT

Сравнение комиссий TOK и GQGU

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF

Доходность на риск

TOK vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.02

-0.62

Корреляция

Корреляция между TOK и GQGU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и GQGU

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.41%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOK и GQGU

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

TOKGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-6.65%

-49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-3.24%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-2.21%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOKGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

9.66%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

9.66%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

9.66%

+7.47%