PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOK с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Grizzle Growth ETF (DARP).

TOK и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TOK и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOK и DARP

2026 (YTD)202520242023
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		-2.66%20.83%19.52%8.66%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

TOK

1 день
0.93%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-0.07%
1 год
19.53%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
12.52%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с VYMTOK с USRTTOK с QQQ
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий TOK и DARP

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF

Доходность на риск

TOK vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.19

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.74

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.15

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

17.03

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.19

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.13

-0.73

Корреляция

Корреляция между TOK и DARP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и DARP

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.41%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOK и DARP

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

TOKDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-30.27%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-15.92%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-8.02%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.84%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.88%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и DARP

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 5.58%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOKDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

9.11%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

19.29%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

29.51%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

26.41%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

26.41%

-9.28%