PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с VXUS

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. TOGA is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 25.86% for VXUS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.67%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
12.67%
С начала года
12.67%
1 год
25.86%
3 года*
18.23%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и VXUS

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		12.67%32.35%1.36%

Correlation

The correlation between TOGA and VXUS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.52

The correlation between TOGA and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOGA и VXUS

Секторы
TOGA
VXUS

Потребительский циклический сектор

29.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

28.6%
4.4%

Технологии

26.7%
21.0%

Финансовые услуги

9.8%
21.7%

Недвижимость

2.9%
2.4%

Промышленность

2.2%
15.6%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

TOGA
29.8%
VXUS
8.2%

Коммуникационные услуги

TOGA
28.6%
VXUS
4.4%

Технологии

TOGA
26.7%
VXUS
21.0%

Финансовые услуги

TOGA
9.8%
VXUS
21.7%

Недвижимость

TOGA
2.9%
VXUS
2.4%

Промышленность

TOGA
2.2%
VXUS
15.6%

Сырьевые материалы

TOGA

-

VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

VXUS
4.8%

Энергетика

TOGA

-

VXUS
4.7%

Здравоохранение

TOGA

-

VXUS
6.8%

Коммунальные услуги

TOGA

-

VXUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

TOGA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGAVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.59

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
2.19

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.30

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

8.77

-9.35

TOGA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и VXUS

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-35.97%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-11.27%

-17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-2.91%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-8.19%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

2.96%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и VXUS

Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.01%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

14.52%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

16.35%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

16.28%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

16.99%

+4.18%

Сравнение комиссий TOGA и VXUS

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и VXUS

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.59%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and VXUS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOGA has higher volatility (7.91%) compared to VXUS (7.01%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs VXUS's -35.97%.

On 1-year performance, VXUS leads with 25.86% vs -7.82% for TOGA. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 25.86% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

VXUS has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор