PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с NXTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 47.39% for NXTE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 24.43%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-7.95%
1 месяц
3.56%
С начала года
24.43%
6 месяцев
22.91%
1 год
47.39%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и NXTE

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%14.13%17.42%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		24.43%21.84%1.36%

Correlation

The correlation between TOGA and NXTE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.58

The correlation between TOGA and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOGA и NXTE

Секторы
TOGA
NXTE

Потребительский циклический сектор

33.5%
4.1%

Технологии

28.2%
48.5%

Коммуникационные услуги

26.1%
1.9%

Финансовые услуги

9.2%
1.5%

Недвижимость

3.1%
10.9%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

17.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

TOGA
33.5%
NXTE
4.1%

Технологии

TOGA
28.2%
NXTE
48.5%

Коммуникационные услуги

TOGA
26.1%
NXTE
1.9%

Финансовые услуги

TOGA
9.2%
NXTE
1.5%

Недвижимость

TOGA
3.1%
NXTE
10.9%

Сырьевые материалы

TOGA

-

NXTE
0.5%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

NXTE
2.1%

Энергетика

TOGA

-

NXTE

-

Здравоохранение

TOGA

-

NXTE
11.3%

Промышленность

TOGA

-

NXTE
17.6%

Коммунальные услуги

TOGA

-

NXTE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с AVGVTOGA с FYLDTOGA с PIDTOGA с WLDRTOGA с NZAC
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

TOGA vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGANXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.96

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.56

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.70

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.74

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGANXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.96

-2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TOGA и NXTE

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, примерно равная максимальной просадке NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGANXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-28.64%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-13.68%

-14.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-9.15%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.88%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

4.30%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и NXTE

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGANXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

12.46%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

21.10%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

25.84%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

26.30%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

26.30%

-5.26%

Сравнение комиссий TOGA и NXTE

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и NXTE

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.40%0.36%0.52%0.76%0.13%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and NXTE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (12.46%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs NXTE's -28.64%.

On 1-year performance, NXTE leads with 47.39% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 47.39% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and AXS. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор