PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с PID

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. TOGA is actively managed, while PID is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 11.60% for PID. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 3.40%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
0.13%
1 месяц
-2.81%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.60%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и PID

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.40%24.45%4.09%

Correlation

The correlation between TOGA and PID is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов TOGA и PID

Секторы
TOGA
PID

Потребительский циклический сектор

29.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

28.6%
13.7%

Технологии

26.7%
9.1%

Финансовые услуги

9.8%
17.5%

Недвижимость

2.9%
0.4%

Промышленность

2.2%
7.5%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

12.5%

Здравоохранение

-

8.6%

Коммунальные услуги

-

15.1%

Потребительский циклический сектор

TOGA
29.8%
PID
6.2%

Коммуникационные услуги

TOGA
28.6%
PID
13.7%

Технологии

TOGA
26.7%
PID
9.1%

Финансовые услуги

TOGA
9.8%
PID
17.5%

Недвижимость

TOGA
2.9%
PID
0.4%

Промышленность

TOGA
2.2%
PID
7.5%

Сырьевые материалы

TOGA

-

PID
3.3%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

PID
6.2%

Энергетика

TOGA

-

PID
12.5%

Здравоохранение

TOGA

-

PID
8.6%

Коммунальные услуги

TOGA

-

PID
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с FYLDTOGA с WBIF
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

TOGA vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGAPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.20

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
1.79

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.56

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

4.94

-5.53

TOGA vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и PID

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-66.34%

+37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-7.47%

-21.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-4.10%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-13.00%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

2.35%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и PID

Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

2.96%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

7.95%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

9.74%

+11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

13.96%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

17.60%

+3.57%

Сравнение комиссий TOGA и PID

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и PID

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.60%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and PID have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOGA has higher volatility (7.91%) compared to PID (2.96%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs PID's -66.34%.

On 1-year performance, PID leads with 11.60% vs -7.82% for TOGA. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PID has performed better with a 11.60% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

PID has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор