PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с AVGV

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 30.80% for AVGV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.44%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
16.44%
С начала года
16.44%
1 год
30.80%
3 года*
20.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и AVGV

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.44%22.57%6.33%

Correlation

The correlation between TOGA and AVGV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.60

The correlation between TOGA and AVGV shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOGA и AVGV

Секторы
TOGA
AVGV

Потребительский циклический сектор

29.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

28.6%
5.0%

Технологии

26.7%
12.1%

Финансовые услуги

9.8%
21.3%

Недвижимость

2.9%
0.7%

Промышленность

2.2%
16.2%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

12.4%

Здравоохранение

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Потребительский циклический сектор

TOGA
29.8%
AVGV
14.7%

Коммуникационные услуги

TOGA
28.6%
AVGV
5.0%

Технологии

TOGA
26.7%
AVGV
12.1%

Финансовые услуги

TOGA
9.8%
AVGV
21.3%

Недвижимость

TOGA
2.9%
AVGV
0.7%

Промышленность

TOGA
2.2%
AVGV
16.2%

Сырьевые материалы

TOGA

-

AVGV
7.2%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

AVGV
5.2%

Энергетика

TOGA

-

AVGV
12.4%

Здравоохранение

TOGA

-

AVGV
4.5%

Коммунальные услуги

TOGA

-

AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLDTOGA с WBIF
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

TOGA vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGAAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.32

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.24

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.81

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

14.69

-15.28

TOGA vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и AVGV

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-17.03%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-8.12%

-20.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-2.02%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-2.27%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

2.10%

+11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и AVGV

Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.40%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

10.46%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

13.34%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

14.98%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

14.98%

+6.19%

Сравнение комиссий TOGA и AVGV

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и AVGV

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.64%1.98%2.32%1.14%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and AVGV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOGA has higher volatility (7.91%) compared to AVGV (4.40%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 30.80% vs -7.82% for TOGA. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 30.80% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

AVGV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Avantis. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор