- CUSIP
- 56167N191
- Эмитент
- Tremblant Advisors
- Дата выпуска
- 30 апр. 2024 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $198M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOGA
Tremblant Global ETF (TOGA) снизился на 14.3% с начала года. Текущая цена акции TOGA — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tremblant Global ETF (TOGA) показал доход в -14.27% с начала года и -12.66% за последние 12 месяцев.
Tremblant Global ETF
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TOGA по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TOGA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.41% | -7.22% | -8.53% | 7.21% | 4.17% | -3.35% | -14.27% | ||||||
| 2025 | 6.56% | -2.47% | -7.08% | 2.89% | 9.15% | 6.41% | -1.00% | 1.40% | 2.26% | -3.23% | -2.70% | 2.32% | 14.13% |
| 2024 | -0.69% | 0.97% | 0.99% | 3.05% | 4.53% | 1.87% | 10.69% | -4.54% | 17.42% |
Метрики бенчмарка
Tremblant Global ETF has an annualized alpha of -10.23%, beta of 1.04, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2024.
- This ETF participated in 128.10% of S&P 500 Index downside but only 68.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -10.23% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -10.23%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 68.33%
- Участие в снижении
- 128.10%
Комиссия
Комиссия TOGA составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOGA имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tremblant Global ETF (TOGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.69 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 12.34 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tremblant Global ETF показал максимальную просадку в 28.50%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Tremblant Global ETF составляет 19.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.50%март 2026 г. | 6mo 9d | — | 8mo 21dсент. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -21.81%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.92%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 22d | 1mo 27dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.60%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.46%авг. 2025 г. | 8d | 1mo 11d | 1mo 19dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| TOGA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -56.78% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -9.10% | -19.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -2.97% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -10.72% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 1.97% | +10.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOGA
Добавьте Tremblant Global ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOGA