PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с SPGM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. TOGA is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 27.45% for SPGM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 10.02%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-3.08%
1 месяц
0.30%
С начала года
10.02%
6 месяцев
10.30%
1 год
27.45%
3 года*
20.31%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и SPGM

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%14.13%17.42%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.02%23.62%9.90%

Correlation

The correlation between TOGA and SPGM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.69

The correlation between TOGA and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOGA и SPGM

Секторы
TOGA
SPGM

Потребительский циклический сектор

33.5%
9.2%

Технологии

28.2%
27.4%

Коммуникационные услуги

26.1%
8.5%

Финансовые услуги

9.2%
16.4%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

13.1%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

TOGA
33.5%
SPGM
9.2%

Технологии

TOGA
28.2%
SPGM
27.4%

Коммуникационные услуги

TOGA
26.1%
SPGM
8.5%

Финансовые услуги

TOGA
9.2%
SPGM
16.4%

Недвижимость

TOGA
3.1%
SPGM
1.9%

Сырьевые материалы

TOGA

-

SPGM
3.9%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

SPGM
4.8%

Энергетика

TOGA

-

SPGM
4.5%

Здравоохранение

TOGA

-

SPGM
8.2%

Промышленность

TOGA

-

SPGM
13.1%

Коммунальные услуги

TOGA

-

SPGM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с AVGVTOGA с FYLDTOGA с PIDTOGA с WLDRTOGA с NZAC
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

TOGA vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGASPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.16

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.91

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.39

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.01

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

13.54

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGASPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.16

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TOGA и SPGM

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGASPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-33.97%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-9.50%

-19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-3.37%

-16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-4.80%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

2.11%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и SPGM

Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGASPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.67%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

10.85%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

13.27%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.08%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

17.60%

+3.44%

Сравнение комиссий TOGA и SPGM

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и SPGM

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.84%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and SPGM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOGA has higher volatility (5.94%) compared to SPGM (4.67%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 27.45% vs -12.66% for TOGA. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 27.45% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

SPGM has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор