PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с WBIF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 20.50% for WBIF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 9.84%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
-1.94%
1 месяц
4.68%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.50%
3 года*
8.16%
5 лет*
2.06%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и WBIF

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%14.13%17.42%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		9.84%9.16%-1.36%

Correlation

The correlation between TOGA and WBIF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.63

The correlation between TOGA and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOGA и WBIF

Секторы
TOGA
WBIF

Потребительский циклический сектор

33.5%
11.1%

Технологии

28.2%
19.9%

Коммуникационные услуги

26.1%
2.6%

Финансовые услуги

9.2%
31.0%

Недвижимость

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

3.4%

Промышленность

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

TOGA
33.5%
WBIF
11.1%

Технологии

TOGA
28.2%
WBIF
19.9%

Коммуникационные услуги

TOGA
26.1%
WBIF
2.6%

Финансовые услуги

TOGA
9.2%
WBIF
31.0%

Недвижимость

TOGA
3.1%
WBIF

-

Сырьевые материалы

TOGA

-

WBIF
1.0%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

WBIF
3.1%

Энергетика

TOGA

-

WBIF
2.9%

Здравоохранение

TOGA

-

WBIF
3.4%

Промышленность

TOGA

-

WBIF
14.6%

Коммунальные услуги

TOGA

-

WBIF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с AVGVTOGA с FYLDTOGA с PIDTOGA с WLDRTOGA с NZAC
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

TOGA vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGAWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.79

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.57

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.37

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

12.03

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа WBIF равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGAWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.79

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TOGA и WBIF

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-20.29%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-6.60%

-21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-2.54%

-17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.73%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

1.85%

+10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и WBIF

Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.66%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

8.85%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

12.45%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

12.88%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

12.36%

+8.68%

Сравнение комиссий TOGA и WBIF

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и WBIF

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and WBIF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOGA has higher volatility (5.94%) compared to WBIF (4.66%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs WBIF's -20.29%.

On 1-year performance, WBIF leads with 20.50% vs -12.66% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WBIF has performed better with a 20.50% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

WBIF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and WBI. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор